Definição de categorias de opções binárias: A proposta de propagação de oferta é tipicamente a diferença entre preço de solicitação (ofertasell) e preço de compra (compra) de uma garantia. O preço de compra é o ponto de valor no qual o vendedor está pronto para vender e o preço da oferta é o ponto em que um comprador está pronto para comprar. Quando os dois pontos de valor coincidem em um mercado, ou seja, quando um comprador e um vendedor concordam com os preços oferecidos um pelo outro, uma negociação ocorre. Estes preços são determinados por duas forças de mercado - demanda e oferta, e a diferença entre essas duas forças define o spread entre os preços de compra e venda. Quanto maior o intervalo, maior será o spread proposto por oferta e propagação em termos absolutos e percentuais. Quando o mercado é altamente líquido, os valores de propagação podem ser muito pequenos, mas quando o mercado é ilíquido ou menos líquido, eles podem ser grandes. Descrição: Cálculo da Proposta de Proposta: Procura de Proposta (absoluta) AskOffer Preço ndash BidBuy Preço Oferta-Pergunte Distribuição () ((AskOffer Price - BidBuy Price) ndash AskOffer Preço) 100 Exemplo: Contrato de futuros de ouro (dezembro) no MCX Tem o melhor preço de compra em Rs 26.473 e o melhor preço de venda em R $ 26.478. Portanto, o Bid-Ask Spread é igual a (Rs 26,478-Rs 26,473) Rs 5 e o spread percentual será igual a ((526,478) 100) 0,019 Pode haver vários compradores e vendedores no mercado e eles podem estar dispostos a comprar Qualquer segurança em diferentes pontos de preço. Assim, todos os pontos de preço não podem ser usados para calcular o Bid-Ask Spread. Isso pode ser calculado usando o preço mais baixo (o preço mais vendido) eo preço de compra mais alto (o melhor preço de compra). O Bid-Ask Spread é um dos pontos comerciais importantes no mercado de derivativos e os comerciantes usam isso como uma ferramenta de arbitragem para ganhar pouco dinheiro, mantendo um controle sobre os prós e contras do Bid-Ask Spread. O spread Bid-Ask é usado nas seguintes negociações de arbitragem: 1) Difusão entre mercados. Quando um comerciante compra o futuro de um título com um prazo de validade específico em uma troca e vende o mesmo contrato de segurança com uma caducidade próxima em outra bolsa, 2) spread intra-mercado. Quando o contrato de uma garantia é comprado e o de outra garantia é vendido na mesma troca, e. Comércio de propagação de ouro e prata, 3) Calendário espalhado. Quando um contrato de segurança de uma data de validade é comprado e outro contrato da mesma garantia com uma data de validade diferente é vendido na mesma troca. Alguns dos elementos importantes para Bid-Ask Spread: 1) O mercado para qualquer segurança deve ser altamente líquido, caso contrário, pode não haver um ponto de saída ideal para lucrar com lucros em um comércio espalhado. 2) Deve haver algum atrito na demanda - fornecimento dessa segurança, porque isso cria chances de uma disseminação mais ampla. 3) Um comerciante não deve usar lsquomarket orderrsquo para o comércio espalhado, caso contrário, a oportunidade de propagação pode ser perdida. Itrsquos sábio para usar lsquolimit orderrsquo, onde o comerciante decide o ponto de entrada. 4) O alcance de um comércio espalhado é relativo a esse mercado de segurança particular, itrsquos não é o mesmo para todos. 5) Verifique sempre a opção de oferta e solicitação de propagação, e procure spreads, em termos absolutos ou em porcentagem, para a segurança individual. Se for uma margem de comércio, use a porcentagem de spread. 6) O comércio Bid-Ask Spread envolve um custo, pois você está fazendo dois negócios simultaneamente. 7) As negociações de oferta-venda e propagação podem ser feitas em quase todos os tipos de títulos, mas são bastante populares em Forex, rendimentos e commodities de taxa de juros. Souce. Sasha Evdakov Definição: Black-Scholes é um modelo de precificação usado para determinar o preço justo ou valor teórico para uma chamada ou uma opção de venda baseada em seis variáveis, como volatilidade, tipo de opção, preço do estoque subjacente, tempo, preço de exercício e risco - taxa livre. O quantum de especulação é mais no caso de derivativos do mercado de ações e, portanto, o preço adequado das opções elimina a oportunidade para qualquer arbitragem. Existem dois modelos importantes para o preço da opção ndash Binomial Model e Black-Scholes Model. O modelo é usado para determinar o preço de uma opção de chamada européia, o que simplesmente significa que a opção só pode ser exercida na data de validade. Descrição: O modelo de precificação Black-Scholes é amplamente usado pelos comerciantes de opções que compram opções com preços calculados pela fórmula, e as opções de venda com preços mais altos do que o valor calculado Black-Schole (1). A fórmula para o preço da opção de computação é como abaixo (2): Opção de chamada Premium C SN (d1) - Xe rt N (d2) Pular opção Premium P XendashrT N (ndashd2) ndash S0 N (-d1) d1 Ln (SX) (R s2 2) X t -------------------------------------- s Oumlt d2 Ln ( SX) (r - s 2 2) X t --------------------------------------- S Oumlt Aqui, C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X preço de exercício da opção r taxa de juros t tempo de validade s volatilidade do subjacente N representa uma distribuição normal normal com média 0 E desvio padrão 1 Definição de opções binárias DEFINIÇÃO: Uma opção binária é um tipo de opção derivada em que um comerciante faz uma aposta no movimento do preço de um ativo subjacente em um futuro próximo por um valor fixo. O significado do dicionário de binário sugere onde um momento envolve dois ou composto de dois, em termos simples pode ser expresso como truefalse, yesno ou 0, 1, ou seja, existem dois resultados. Da mesma forma, em opção binária, um comerciante tem que apostar em qualquer uma das duas opções, baseando-se em dois resultados definidos, se um preço do ativo subjacente aumentará ou diminuirá no futuro próximo, para o qual um comerciante ganhará valor fixo se a aposta funcionar em seu favor. Na opção binária para um comerciante, uma aposta funciona se uma opção expira no dinheiro, ou seja, o preço de um ativo subjacente em qualquer data futura encerrada mais do que o preço de exercício de uma opção desse determinado objeto subjacente nessa data específica. Se uma opção está fora do dinheiro, ou seja, o preço de exercício é mais do que o preço do ativo subjacente no prazo de validade (data da contraprestação), então o comerciante não obtém nada desse comércio. As opções binárias também são chamadas de opções digitais, opções de tudo ou nada, opções de um toque, opções de retorno fixas e opções de apostas. DESCRIÇÃO: A base subjacente das opções binárias é uma liquidação obrigatória somente na data da expiração de uma opção. Isso funciona da mesma forma que a opção de estilo europeu. Essas opções têm um pagamento fixo para um comerciante, que tem um limite de tempo máximo considerando a diferença entre a data de compra e a data de exercício de uma opção. Uma opção exerce ou expira automaticamente na referida data e não pode ser realizada no próximo prazo de validade, e o titular da opção não pode comprar ou vender o valor real. O titular da opção binária apenas aponta para uma proposição se determinado preço de segurança aumentará ou cairá na base da data futura, que heshe comprará certo tipo de opção, quer seja chamada. Se o comerciante vê uma tendência de alta, então a opção de compra binária se for baixa e depois a opção de colocação binária. Estes são elementos importantes para qualquer opção binária: 1) Liquidação financeira 2) Opção Putcall 3) Data de expiração 4) Activo subjacente e seu preço 5) Preço de liquidação As opções binárias normalmente são encontradas em dois formatos: em dinheiro ou em nada, opções binárias onde o comércio é Feito em montante fixo, ou seja, se uma opção expirar no dinheiro, o detentor da opção receberá o valor fixo em dinheiro no qual o contrato específico foi registrado, se fora do dinheiro, então, zero dinheiro. Ou opções de binário de ativos ou nada onde o comércio é feito valor do ativo, ou seja, se uma opção expirar no dinheiro, o titular da opção obterá um valor equivalente ao valor de mercado de um subjacente em que o comércio específico foi registrado, se fora do dinheiro, então valor zero . Um trader pensa que o estoque da Reliance Industries tocará Rs 950 em um período de meses. Através de um corretor, que negocia em opção binária, ele compra uma opção de compra em dinheiro ou nada binário da RIL com uma recompensa binária fixa de Rs 500. Agora, ele compra uma opção de compra de um lote de um mês no preço de exercício de Rs 950, que é Expirando em 27 de novembro. Agora, no prazo de validade, ou seja, 27 de novembro, as ações da RIL fecham em Rs 955, o que significa que a opção expirou no dinheiro. Assim, o comerciante receberá Rs 500. Se o estoque fechasse abaixo Rs 950, o titular da opção não receberia dinheiro. São encontradas opções binárias em todo o mundo para os títulos abaixo mencionados: índice do middot - Dow Jones, Nikkei, Nasdaq middot Stocks - Opções binárias de todas as ações populares, como a Cisco, o Google estão disponíveis para negociação Forex - Combinações de todas as moedas principais, como USD, EUR , GBP, JPY e AUD apenas para citar algumas taxas de juros de middot - Geralmente, opções de retorno fixas encontradas nos EUA, onde todos os dias, contratos mensais estão disponíveis middot Commodities - Gold, silver, crude oil Uma opção binária é diferente de qualquer clássico Opções, seja uma opção de chamada ou opção, por que algumas das vantagens das opções binárias são: a negociação é sem complicações, pois o comerciante deve acompanhar a tendência de segurança subjacente e especular sobre o mesmo. Nenhuma compra real de ações ou commodities ou qualquer objeto subjacente Binário As opções têm pagamentos fixos, por isso é uma decisão informada onde a recompensa e o risco são definidos. As opções binárias podem ser usadas para negociação especulativa intradia e hedge de transações físicas por curto prazo. Os contratos de opções binárias são oferecidos com diferentes períodos de tempo de duração curta, de modo que os comerciantes têm uma ampla gama para escolher de segundos a meses, dependendo do requisito. Em alguns países, as opções binárias são negociadas em trocas reguladas, mas geralmente são chamadas de risco em todo o mundo porque elas São desregulados e são negociados através de formas fraudulentas através do meio de corretores pela internet. Todas as principais trocas alertam os investidores contra esses sistemas. Na Índia, a Sebi não permite opções binárias em trocas derivadas reguladas e são ilegais. As grandes bolsas europeias oferecem opções binárias em vários títulos, como a EUREX, e são bastante populares. O CBOT (Chicago Board of Trade) permite a negociação seletiva de opções binárias na Fed Funds Rate para membros apenas. A NADEX (North American Derivatives Exchange aka Hedge Street) permite formalmente as opções binárias reguladas pelos Estados Unidos em títulos importantes como pares de divisas (EURUSD, GBPUSD), commodities como o petróleo bruto de ouro e requer contas bancárias especiais sob a jurisdição dos regulamentos da CFTC. Definição: Bid-Ask Spread é geralmente a diferença entre o preço ask (offersell) e o preço de oferta (purchasebuy) de uma garantia. O preço de compra é o ponto de valor no qual o vendedor está pronto para vender e o preço da oferta é o ponto em que um comprador está pronto para comprar. Quando os dois pontos de valor coincidem em um mercado, ou seja, quando um comprador e um vendedor concordam com os preços oferecidos um pelo outro, uma negociação ocorre. Estes preços são determinados por duas forças de mercado - demanda e oferta, e a diferença entre essas duas forças define o spread entre os preços de compra e venda. Quanto maior o intervalo, maior será o spread proposto por oferta e propagação em termos absolutos e percentuais. Quando o mercado é altamente líquido, os valores de propagação podem ser muito pequenos, mas quando o mercado é ilíquido ou menos líquido, eles podem ser grandes. Descrição: Cálculo da Proposta de Proposta: Procura de Proposta (absoluta) AskOffer Preço ndash BidBuy Preço Oferta-Pergunte Distribuição () ((AskOffer Price - BidBuy Price) ndash AskOffer Preço) 100 Exemplo: Contrato de futuros de ouro (dezembro) no MCX Tem o melhor preço de compra em Rs 26.473 e o melhor preço de venda em R $ 26.478. Portanto, o Bid-Ask Spread é igual a (Rs 26,478-Rs 26,473) Rs 5 e o spread percentual será igual a ((526,478) 100) 0,019 Pode haver vários compradores e vendedores no mercado e eles podem estar dispostos a comprar Qualquer segurança em diferentes pontos de preço. Assim, todos os pontos de preço não podem ser usados para calcular o Bid-Ask Spread. Isso pode ser calculado usando o preço mais baixo (o preço mais vendido) eo preço de compra mais alto (o melhor preço de compra). O Bid-Ask Spread é um dos pontos comerciais importantes no mercado de derivativos e os comerciantes usam isso como uma ferramenta de arbitragem para ganhar pouco dinheiro, mantendo um controle sobre os prós e contras do Bid-Ask Spread. O spread Bid-Ask é usado nas seguintes negociações de arbitragem: 1) Difusão entre mercados. Quando um comerciante compra o futuro de um título com um prazo de validade específico em uma troca e vende o mesmo contrato de segurança com uma caducidade próxima em outra bolsa, 2) spread intra-mercado. Quando o contrato de uma garantia é comprado e o de outra garantia é vendido na mesma troca, e. Comércio de propagação de ouro e prata, 3) Calendário espalhado. Quando um contrato de segurança de uma data de validade é comprado e outro contrato da mesma garantia com uma data de validade diferente é vendido na mesma troca. Alguns dos elementos importantes para Bid-Ask Spread: 1) O mercado para qualquer segurança deve ser altamente líquido, caso contrário, pode não haver um ponto de saída ideal para lucrar com lucros em um comércio espalhado. 2) Deve haver algum atrito na demanda - fornecimento dessa segurança, porque isso cria chances de uma disseminação mais ampla. 3) Um comerciante não deve usar lsquomarket orderrsquo para o comércio espalhado, caso contrário, a oportunidade de propagação pode ser perdida. Itrsquos sábio para usar lsquolimit orderrsquo, onde o comerciante decide o ponto de entrada. 4) O alcance de um comércio espalhado é relativo a esse mercado de segurança particular, itrsquos não é o mesmo para todos. 5) Verifique sempre a opção de oferta e solicitação de propagação, e procure spreads, em termos absolutos ou em porcentagem, para a segurança individual. Se for uma margem de comércio, use a porcentagem de spread. 6) O comércio Bid-Ask Spread envolve um custo, pois você está fazendo dois negócios simultaneamente. 7) As negociações de oferta-venda e propagação podem ser feitas em quase todos os tipos de títulos, mas são bastante populares em Forex, rendimentos e commodities de taxa de juros. Souce. Sasha Evdakov Definição: Black-Scholes é um modelo de precificação usado para determinar o preço justo ou valor teórico para uma chamada ou uma opção de venda baseada em seis variáveis, como volatilidade, tipo de opção, preço do estoque subjacente, tempo, preço de exercício e risco - taxa livre. O quantum de especulação é mais no caso de derivativos do mercado de ações e, portanto, o preço adequado das opções elimina a oportunidade para qualquer arbitragem. Existem dois modelos importantes para o preço da opção ndash Binomial Model e Black-Scholes Model. O modelo é usado para determinar o preço de uma opção de chamada européia, o que simplesmente significa que a opção só pode ser exercida na data de validade. Descrição: O modelo de precificação Black-Scholes é amplamente usado pelos comerciantes de opções que compram opções com preços calculados pela fórmula, e as opções de venda com preços mais altos do que o valor calculado Black-Schole (1). A fórmula para o preço da opção de computação é como abaixo (2): Opção de chamada Premium C SN (d1) - Xe rt N (d2) Pular opção Premium P XendashrT N (ndashd2) ndash S0 N (-d1) d1 Ln (SX) (R s2 2) X t -------------------------------------- s Oumlt d2 Ln ( SX) (r - s 2 2) X t --------------------------------------- S Oumlt Aqui, C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X preço de exercício da opção r taxa de juros t tempo de validade s volatilidade do subjacente N representa uma distribuição normal normal com média 0 E desvio padrão 1Os opções binárias Exemplo de opção binária Definição de opções binárias: as opções binárias são como opções regulares na medida em que permitem que você faça uma aposta quanto ao preço futuro de uma ação. No entanto, as opções binárias são diferentes, se o preço de exercício for atingido até a data de validade, a opção binária tem uma recompensa fixa de 100 por contrato. Não importa se o preço das ações é um centavo sobre o preço de exercício ou se for 100 acima do preço de exercício, eles pagam pela opção binária é o mesmo - 100. Eles são chamados de opções binárias por esse motivo. O meio binário 2 e as opções binárias têm apenas 2 ganhos possíveis - tudo ou nada (100 ou 0). Em 2008, a AMEX (American Stock Exchange) e a CBOE começaram a negociar opções binárias em algumas ações e algumas opções de troca de índices binários NÃO estão disponíveis em muitos estoques ou índices ainda. Os Estados Unidos tardaram em aceitar o comércio de opções binárias, mas a negociação de opções binárias tem sido bastante popular na Europa por alguns anos, especialmente porque eles se relacionam com o FOREX. A melhor maneira de entender esses tipos de títulos relativamente novos é observar o exemplo abaixo. Exemplo de uma opção binária Suponha que o GOOG seja compartilhado em 590 e você acredite que o GOOG fechará em 600 ou acima dessa semana 600. Você poderia comprar 5 opções Binárias GOOG por um preço de, digamos, 0,30. O multiplicador nas opções binárias também é 100, sendo que cinco destas opções custariam 5 contratos x 0,30 100 multiplicadores150. Se o GOOG fechar em 600 ou mais até a data de validade, a opção binária vale 100, então cinco dessas opções de chamadas GOOG valeriam 500, com um lucro de 350. Não importa se GOOG fechou em 600 ou 650, a opção binária Ainda vale 100. Se GOOG fecha em 599.99 ou inferior, então a opção expira sem valor. Atualmente, todas as opções binárias são negociadas como estilo europeu, o que significa que elas só podem ser exercidas ou liquidadas no vencimento. Nos Estados Unidos, o CBOE oferece contratos binários em 2 índices, o Índice SandP 500 (SPX) e o Índice de Volatilidade CBOE (VIX). Os tickers para esses contratos binários são BSZ e BVZ. Se você quiser trocá-los, não há muitos corretores populares que os adicionaram à sua plataforma. Os ETRADEs, TD Ameritrades, Schwabs e Scottrades ainda não os adicionaram à sua plataforma. Se você seguir alguns anúncios na web, os corretores que os comercializam não são comumente conhecidos, então existe um grande risco. Outro exemplo de opções binárias: ao contrário das chamadas e colocações tradicionais, as opções binárias não possuem preços estabelecidos. O comerciante de opções binárias decide a quantia de dinheiro que quer apostar e investe esse valor quando compra a opção binária. Se o preço for 0,25, ele pode fazer 0,75 se o subjacente se mover tanto quanto o investidor espera. O tempo de expiração das opções binárias é definido em intervalos de tempo diferentes ao longo do dia, como expirações de 1 hora, 1 dia, 1 mês, etc. A curta duração desses contratos os torna mais atraentes para especuladores e tomadores de risco. Aqui estão os 10 principais conceitos de opções que você deve entender antes de fazer seu primeiro comércio real: Opção Binária BREAKING Down Opção Binária Os investidores podem encontrar opções binárias atraentes por causa de sua aparente simplicidade, especialmente porque o investidor deve, basicamente, apenas adivinhar se algo específico será ou não acontecer. Por exemplo, uma opção binária pode ser tão simples como se o preço da ação da Companhia ABC seja superior a 25 em 22 de novembro às 10:45 da manhã. Se o preço da ação da ABC for 27 no horário designado, a opção é exercida automaticamente e o detentor da opção recebe um valor predefinido de caixa. Diferença entre opções binárias e de baunilha simples As opções binárias são significativamente diferentes das opções de baunilha. As opções simples de baunilha são um tipo normal de opção que não inclui nenhum recurso especial. Uma opção simples de baunilha dá ao titular o direito de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço especificado na data de validade, que também é conhecida como uma opção europeia simples de baunilha. Embora uma opção binária tenha características e condições especiais, conforme indicado anteriormente. As opções binárias são ocasionalmente negociadas em plataformas reguladas pela Securities and Exchange Commission (SEC) e outras agências reguladoras, mas provavelmente são negociadas pela Internet em plataformas existentes fora dos regulamentos. Como essas plataformas operam fora dos regulamentos, os investidores correm maior risco de fraude. Por outro lado, as opções de baunilha são tipicamente reguladas e negociadas em grandes trocas. Por exemplo, uma plataforma de negociação de opções binárias pode exigir que o investidor deposite uma soma de dinheiro para comprar a opção. Se a opção expirar fora do dinheiro, o que significa que o investidor escolheu a proposta errada, a plataforma de negociação pode levar a totalidade do dinheiro depositado sem reembolso. Opção binária Exemplo do mundo real Assuma que os contratos de futuros no Índice Standard Poors 500 (SP 500) se negociam em 2.050,50. Um investidor é otimista e sente que os dados econômicos que estão sendo divulgados às 8:30 da manhã empurrarão os contratos de futuros acima de 2.060 no final do dia atual de negociação. As opções de compra binária nos contratos de futuros do Índice SP 500 estipulam que o investidor receberia 100 se os futuros fecharem acima de 2.060, mas nada se fechar abaixo. O investidor compra uma opção de compra binária para 50. Portanto, se os futuros fecharem acima de 2.060, o investidor teria lucro de 50, ou de 100 a 50.
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