Day trade spx options

Como eu comercializo o SPY Muitas pessoas pensam que o dia de negociação é um jogo: você pode ganhar por algum tempo, mas, eventualmente, você explodirá sua conta. Eu concordei com o dia troco o SPY quase todos os dias. A negociação diária é parte do meu método de transbordamento e abordagem de estratégia múltipla para gerenciar meu portfólio. Hoje troco muito pouco capital e direciono os lucros para minhas contas menos arriscadas. Então, por que se preocupar se o dia de negociação é um jogo. Simplificando, eu posso aumentar minhas chances de um retorno bem sucedido usando técnicas de gerenciamento de dinheiro. Espero que algum dia perca todo o dinheiro na minha conta de negociação do dia. O objetivo é multiplicar a capital com que comecei muitas vezes antes de isso acontecer. Esta estratégia funciona porque o dia troco com uma pequena porcentagem de todo o meu portfólio de investimentos, e o valor que estou disposto a arriscar permanece constante, considerando que não tentei combinar meus lucros de retorno, são retirados da conta imediatamente. Já este ano eu dupliquei o dinheiro na minha conta de negociação do dia (não é mau considerando que estamos apenas 8 semanas no ano). E porque este lucro foi redirecionado, mesmo que eu fizesse apenas perder negociações a partir de agora, não teria nada a perder porque eu estou, por assim dizer, brincando com o dinheiro das casas. Isso é o que quero dizer com a gestão do dinheiro: reconhecendo que, em qualquer momento, você poderia explodir sua conta e proteger sua base, resistindo a tentação de compor. Não Compound, Got It. Mas como você troca Embora o dia da negociação seja um jogo, você pode aproveitar os indicadores técnicos e seus próprios conhecimentos para entrar e sair de negócios com maiores taxas de sucesso. É a minha fórmula para a criação de negociações diárias: eu só troco o SPY, que acompanhei por tanto tempo que meu intestino geralmente prediz como se moverá. Nenhuma piada. Quando você está hiperfocused. Investir com seu intestino pode ser eficaz. Uso opções semanais para adicionar alavancagem e reduzir o capital necessário. Eu sempre troco a chamada de dinheiro ou colocamos isso vai expirar no final da semana. Esta opção normalmente tem um delta em torno de .50, o que significa que se o SPY mover um 1.00, a opção aumentará (ou diminuirá) em valor por 0,50mdasha 50 retornará se a opção que você está comprando custa 1,00. Eu compro apenas chamadas e putsmdashno spreads extravagantes. Eu tento estar no comércio por 40 minutos no máximo. Claro, as vezes um comércio dura algumas horas, mas eu sempre fechar o comércio no final do dia, não importa o que. Eu gosto de entrar em meus negócios em torno de 1:00 da tarde, quando a negociação mais frequentemente não é plana, as notícias da manhã já foram negociadas, e muitos comerciantes estão fazendo uma pausa para almoço. Às 1:30 ou 2:00, o SPY está se movendo e agitando de novo. Eu entro um comércio sabendo se o SPY é otimista ou baixista naquele dia, e eu nunca abaixei a tendência: se o SPY está empurrando eu troco chamadas se o SPY estiver indo para baixo eu troca puts. Se o mercado parece flatmdash os indicadores RSI e MACD não estão atingindo extremos ao longo do daymdash. Apenas fique fora. Eu faço apenas um comércio por dia. Se eu estou negociando mais do que isso provavelmente, sou arrogante e acho que posso ganhar mais dinheiro ou estou tentando corrigir uma perda de trademdashboth são idéias ruins. Eu nunca arrisco mais de 30 do meu capital de contas comerciais em qualquer comércio. Sim, essa percentagem é alta, mas estou apenas arriscando dinheiro Estou disposto a perder. Dito isto, o SPY é estável, então, na realidade, o risco é mais como 15. Se as condições estiverem corretas, eu escala em um comércio até 4 vezes a média do custo do dólar. Eu apenas reduzo a escala, nunca submetendo a atenção, eu compro mais à medida que o preço cai, e quando eu fechar o comércio, eu vendo tudo (eu não escala para fora). Eu tempo minha entrada esperando o RSI para atravessar 70 ou 30 e, em seguida, espere as linhas MACD para cruzar e prosseguir na outra direção. Também me asseguro de que as barras de histograma do MACD se assemelhem claramente a colinas, um indicador de que o SPY não é plano. Neste ponto eu entro, e se o SPY continuar a cair, eu compro mais no caminho para baixo. Depois de entrar em um comércio, eu sempre estabeleci um preço de fechamento comercial, geralmente 20 superior ao preço de compra da opção. Isso me protege no caso de um aumento no mercado e me deixa de ser colado na tela do computador. Não consigo parar as perdas. O SPY não é louco volátil e quase sempre tenho algum dinheiro se um comércio for contra mim. Além disso, nunca arrisco mais do que posso lidar com a perda. Parar as perdas são ruins porque às vezes o mercado realmente tem que cair antes que ele possa recuperar. Fiquei com menos de 50 anos para ficar em pé 20 10 minutos depois. Confio no meu vazio para a minha saída (uma das razões pelas quais eu não automatizei esse estilo de negociação). Eu sempre apontei para um retorno 20, mas se o mercado não estiver acelerando, reduziria meu objetivo até corresponder à realidade do que o mercado está cedendo. Se um comércio vai contra mim, eu simplesmente espero um aumento e use essa oportunidade para fechar o comércio perdedor. Quase todos os dias, algum comprador vem e empurra o SPY para cima ou para baixo mais rápido do que o normal em um grande comércio, mas se não eu vender às 3:59 e ir todo o dinheiro. Eu estabeleci essas regras para mim durante vários anos de negociação no dia. Para ter uma noção de como eles jogam no mundo real, vamos caminhar através de um comércio que eu fiz em 23 de fevereiro de 2015. (Nota. Os tempos no gráfico são PST.) Desde o início do dia, o mercado foi bullishmdashnotice como O gráfico está empurrando para cima em vez de downmdashso eu estava olhando para trocar chamadas. Às 12:35 EST o RSI cruzou os 30 linemdash, o SPY provavelmente começaria a subir de novo. Ainda não fiz uma mudança, mas voltei minha atenção para o MACD. Cerca de 15 minutos depois, as linhas MACD cruzaram, confirmando que o SPY estava pronto para subir. Observe que as barras de histograma MACD se assemelham claramente a colinas onduladas. À 1:00 EST Entrei em um comércio comprando SPY 27 de fevereiro de 2015 210 Chamadas para 1,19. Eu me beneficiei de um grande vendedor chegando logo antes de entrar no comércio, empurrando o SPY para baixo. Se esse evento tivesse acontecido mais tarde, talvez eu tenha escalado e comprado mais chamadas, mas neste dia um aberto e um comércio de fechamento fizeram o truque. Eu estabeleci uma ordem de limite para vender todas as opções a um preço de 1,43 (um ganho de 20). À 1:30 EST, baixei minha ordem de limite para 1,37 (um ganho de 15) porque o mercado estava saltando demais para eu ter confiança. À 1:40 EST um grande comprador entrou e empurrou o SPY no preço. Minha ordem limite foi atingida, o comércio foi fechado por um ganho de 15. A maioria dos dias vencedores se reproduzem exatamente como esse exemplo. Embora eu não conte com grandes compradores ou vendedores movendo o SPY e ajudando-me a entrar ou sair de um comércio a preços melhores, isso acontece com freqüência e com certeza é bom quando o faz. Não seja apenas um comerciante do dia Eu acabei de pintar você uma imagem bonita e corajosa de como você pode gerar negócios de dia de retornos fora de tamanho. O que acontece é que cada dia é diferente e alguns dias ruins certamente acabarão com sua conta. Mas se você aderir ao método de transbordamento, você pode usar os lucros comerciais do dia para sumar os retornos de uma estratégia de negociação menos arriscada. O comércio diário também é uma boa maneira de se manter no mercado com todos os dias e aprimorar suas habilidades comerciais. Essa experiência e conhecimento tornam você um melhor comerciante de spread de crédito ou investidor de compra e retenção. E, claro, o dia de negociação é uma corrida divertida. Ajude a apoiar este blog, por favor, compartilhe. NewsletterDay-Trading Margin Requisitos: Conheça as Regras. Nós emitimos esta orientação do investidor para fornecer algumas informações básicas sobre os requisitos de margem de negociação diária e para responder às perguntas mais frequentes. Nós também encorajamos você a ler nosso Aviso aos Membros e o aviso do Federal Register sobre as regras. Resumo das Requisitos de Margem de Negociação do Dia As regras adotam o prazo do tradutor do dia do padrão, que inclui qualquer margem de clientes que negocia dia (compra, depois vende ou vende curto, depois compra a mesma garantia no mesmo dia) quatro ou mais vezes em cinco dias úteis , Desde que o número de negócios do dia seja mais de seis por cento da atividade de negociação total do cliente para esse mesmo período de cinco dias. De acordo com as regras, um comerciante do dia do padrão deve manter o capital mínimo de 25.000 em qualquer dia que o dia do cliente negocia. O capital mínimo exigido deve estar na conta antes de qualquer dia de atividades de negociação. Se a conta cai abaixo do requisito de 25.000, o comerciante do dia do padrão não será permitido negociar no dia até que a conta seja restaurada para o nível de equidade mínimo de 25.000. As regras permitem que um tradutor de dias de padrão comercialize até quatro vezes o excesso de margem de manutenção na conta no encerramento do negócio no dia anterior. Se um comerciante de dia de padrão exceder a limitação de poder de compra de dia de negociação, a empresa emitirá uma chamada de margem de troca de dia para o comerciante do dia do padrão. O comerciante do dia do padrão terá, no máximo, cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem de negociação dia. Até que a chamada de margem seja atendida, a conta de negociação diária será restrita ao poder de compra no dia de negociação de apenas duas vezes o excesso da margem de manutenção com base no compromisso de negociação total diário dos clientes. Se a chamada de margem de negociação no dia não for cumprida até o quinto dia útil, a conta será restrita à negociação somente em dinheiro disponível por 90 dias ou até que a chamada seja atendida. Além disso, as regras exigem que qualquer fundo usado para atender ao requisito de capital mínimo de negociação diária ou para atender a qualquer margem de negociação dia-dia permaneça na conta dos tradutores do dia do padrão durante dois dias úteis após o encerramento do negócio em qualquer dia em que o depósito É necessário. As regras também proíbem o uso de garantias cruzadas para atender a qualquer um dos requisitos de margem comercial do dia. Perguntas freqüentes O principal objetivo das regras da margem de negociação diária é exigir que certos níveis de patrimônio sejam depositados e mantidos nas contas de negociação diária e que esses níveis sejam suficientes para suportar os riscos associados às atividades de negociação diária. Determinou-se que as regras de margem de negociação do dia anterior não abordavam adequadamente os riscos inerentes a certos padrões de negociação diária e incentivaram práticas, como o uso de garantias cruzadas, que não exigiam que os clientes demonstrem a capacidade financeira real para se envolver No dia comercial. A maioria dos requisitos de margem são calculados com base em posições de valores mobiliários de clientes no final do dia de negociação. Um cliente que apenas negocia dia não tem uma posição de segurança no final do dia em que um cálculo de margem de outra forma resultaria em uma chamada de margem. No entanto, o mesmo cliente gerou risco financeiro ao longo do dia. As regras da margem de negociação diária abordam esse risco impondo um requisito de margem para a negociação diária que é calculado com base em uma maior posição aberta do dia comerciante (em dólares) durante o dia, em vez de em suas posições abertas no final do dia . Os investidores tiveram a oportunidade de comentar as regras. As regras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da NASD e arquivadas na Securities and Exchange Commission (SEC). Em 18 de fevereiro de 2000, a SEC publicou NASDs propostas de regras para comentários no Federal Register. A SEC também publicou para comentar mudanças de regras substancialmente semelhantes que foram propostas pela New York Stock Exchange (NYSE). A SEC recebeu mais de 250 cartas de comentários em resposta à publicação dessas alterações de regras. Tanto a NASD quanto a NYSE arquivaram com as respostas escritas da SEC a essas cartas de comentários. Em 27 de fevereiro de 2001, a SEC aprovou as regras de margem comercial NASD e NYSE. Conforme mencionado acima, as regras da NASD tornaram-se operacionais em 28 de setembro de 2001. Definições O que é um dia comercial O dia comercial refere-se à compra, então, venda ou venda curta, em seguida, comprando a mesma garantia no mesmo dia. Apenas comprar uma garantia, sem vendê-la no mesmo dia, não seria considerado um dia comercial. A regra afeta vendas curtas Como as regras de margem atuais, todas as vendas curtas devem ser feitas em uma conta de margem. Se você vende curto e depois compre para cobrir no mesmo dia, é considerado um dia comercial. A regra aplica-se às opções de troca de dia sim. A regra da margem comercial do dia aplica-se à negociação diária em qualquer segurança, incluindo opções. O que é um comerciante do dia do padrão Você será considerado um comerciante do dia do padrão se você trocar quatro ou mais vezes em cinco dias úteis e suas atividades de troca do dia são maiores do que seis por cento de sua atividade de negociação total para esse mesmo período de cinco dias. Sua corretora também pode designá-lo como comerciante do dia do padrão se ele sabe ou tem uma base razoável para acreditar que você é um comerciante do dia do padrão. Por exemplo, se a empresa lhe ofereceu treinamento de troca diária antes de abrir sua conta, ela poderia designá-lo como comerciante do dia do padrão. Eu ainda seria considerado um comerciante do dia do padrão se eu me envolver em quatro ou mais negócios do dia em uma semana, então abstenha-se de fazer o dia na próxima semana. Em geral, uma vez que sua conta foi codificada como comerciante do dia do padrão, a empresa continuará a Considerá-lo como um tradutor de dia do padrão, mesmo que você não negocie o dia por um período de cinco dias. Isso ocorre porque a empresa terá uma crença razoável de que você é um comerciante do dia do padrão com base em suas atividades comerciais anteriores. No entanto, entendemos que você pode mudar sua estratégia de negociação. Você deve entrar em contato com sua empresa se você decidiu reduzir ou cessar suas atividades comerciais no dia para discutir a codificação apropriada de sua conta. Requisito de Equidade mínima de negociação no dia O que é o requisito de capital mínimo para um comerciante de dia de padrão Os requisitos mínimos de capital em qualquer dia em que você comercializar é de 25.000. Os 25.000 necessários devem ser depositados na conta antes de qualquer dia de atividades comerciais e devem ser mantidos em todos os momentos. Por que o requisito de equidade mínima para os comerciantes de dias padrão é superior ao requisito de capital mínimo atual de 2.000 O requisito de capital mínimo de 2.000 foi estabelecido em 1974, antes que a tecnologia existisse para permitir a negociação de dia eletrônico pelo investidor de varejo. Como resultado, o requisito de capital mínimo de 2.000 não foi criado para se candidatar a atividades de negociação diária. Em vez disso, o requisito de capital mínimo de 2.000 foi desenvolvido para o investidor de compra e retenção que reteve garantias de títulos em sua conta, onde a garantia de títulos foi ( E ainda está) sujeito a um requisito de margem de manutenção regulamentar de 25% para títulos de capital de longo prazo. Esta garantia poderia ser esgotada se os valores mobiliários declinassem substancialmente em valor e estavam sujeitos a uma chamada de margem. O comerciante do dia típico, no entanto, é plano no final do dia (ou seja, ele não é títulos longos nem curtos). Portanto, não há garantias para a corretora se vender para atender aos requisitos de margem e as garantias devem ser obtidas por outros meios. Conseqüentemente, o requisito de capital mínimo mais alto para a negociação diária proporciona à corretora uma cofre para atender a quaisquer deficiências na conta resultantes da negociação diária. Como o requisito de 25.000 foi determinado. Os arranjos de crédito para as contas de margem de negociação diária envolvem duas partes - a corretora que processa os negócios e o cliente. A corretora é o credor e o cliente é o mutuário. Ao determinar se o requisito de capital mínimo existente de 2.000 era suficiente para os riscos adicionais incorridos com a negociação diária, obtivemos a contribuição de várias corretoras, uma vez que estas são as entidades que estendem o crédito. A maioria das empresas sentiu que, para assumir o aumento do risco intra-dia associado à negociação diária, eles queriam uma almofada de 25.000 em cada conta em que dia de negociação ocorreu. Na verdade, as empresas são livres de impor um requisito de capital mais elevado do que o mínimo especificado nas regras, e muitos deles já haviam imposto um requisito de 25 mil em contas de negociação diária antes que as regras da margem de troca do dia fossem revisadas. O requisito de capital mínimo de 25.000 deve ser 100% em dinheiro ou pode ser uma combinação de caixa e títulos. Você pode atender aos 25.000 requisitos mínimos de capital com uma combinação de caixa e títulos elegíveis. Posso garantir as minhas contas para atender ao requisito mínimo de capital próprio, você não pode usar uma garantia cruzada para atender aos requisitos da margem de negociação do dia. Cada dia, a conta de negociação é necessária para atender ao requisito de capital mínimo de forma independente, utilizando apenas os recursos financeiros disponíveis na conta. O que acontece se o patrimônio da minha conta cai abaixo do requisito mínimo de capital próprio Se a conta cai abaixo do requisito de 25.000, você não será permitido negociar no dia até você depositar dinheiro ou valores mobiliários na conta para restaurar a conta para o nível mínimo de equidade de 25.000 . Estou sempre no final do dia. Por que eu tenho que financiar minha conta? Por que não posso apenas negociar ações, peça que a corretora me envie um cheque para os meus lucros ou, se eu perder dinheiro, eu envio a empresa um cheque para minhas perdas, isso seria efetivamente um Empréstimo de 100% para você comprar títulos de capital. Está dizendo que você deve poder negociar unicamente com o dinheiro das empresas sem colocar nenhum dos seus próprios fundos. Este tipo de atividade é proibida, pois colocaria sua empresa (e, de fato, a indústria de valores mobiliários dos EUA) em risco substancial. Por que não posso deixar meus 25 mil no meu banco. O dinheiro deve estar na conta de corretagem, porque é aí que a negociação eo risco estão ocorrendo. Esses fundos são necessários para suportar os riscos associados às atividades comerciais diárias. É importante notar que a Securities Investor Protection Corporation (SIPC) pode proteger até 500.000 para cada cliente de valores mobiliários, com uma limitação de 250.000 em pedidos de dinheiro. Potencial de compra O que é o poder de compra do meu dia de negociação sob as regras Você pode trocar até quatro vezes seu excesso de margem de manutenção no encerramento do negócio no dia anterior. É importante notar que sua empresa pode impor um requisito de capital mínimo mais alto ou pode restringir sua negociação a menos de quatro vezes o excesso da margem de manutenção do dia comerciante. Você deve entrar em contato com sua corretora para obter mais informações sobre se impõe requisitos de margem mais rigorosos. Chamadas de Margem E se eu exceder o poder de compra do meu dia de negociação Se você exceder as suas limitações de poder de compra do dia de negociação, sua corretora emitirá uma chamada de margem de troca do dia para você. Você terá no máximo cinco dias úteis para depositar fundos para atender a essa chamada de margem comercial dia. Até que a chamada de margem seja atendida, sua conta de negociação diária será restrita ao poder de compra no dia de negociação de apenas duas vezes o excesso da margem de manutenção com base no seu compromisso comercial total diário. Se a chamada de margem de negociação no dia não for cumprida até o quinto dia útil, a conta será restrita à negociação somente em dinheiro disponível por 90 dias ou até que a chamada seja atendida. Essa alteração de regra se aplica às contas de caixa. A negociação diária em uma conta de caixa é geralmente proibida. As negociações de dia podem ocorrer em uma conta de caixa apenas na medida em que as negociações não violam a proibição de proibição livre do Regulamento da Reserva Federal de Tábuas T. Em geral, não pagar por um valor antes de vender o título em uma conta de caixa viola o livre - proibição de proibição. Se você viajar, seu corretor é obrigado a colocar um congelamento de 90 dias na conta. Esta regra aplica-se apenas se eu usar a alavancagem Não, a regra aplica-se a todas as negociações diárias, quer você use alavancagem (margem) ou não. Por exemplo, muitos contratos de opções exigem que você pague a opção na íntegra. Como tal, não há alavancagem usada para comprar as opções. No entanto, se você se envolver em várias transações de opções durante o dia em que você ainda está sujeito a risco intra-dia. Você pode não ser capaz de perceber o lucro na transação que você esperava e pode, de fato, sofrer perda substancial devido a um padrão de opções de troca diária. Mais uma vez, a regra da margem de negociação diária é projetada para exigir que os fundos estejam na conta onde a negociação e o risco estão ocorrendo. Posso retirar os fundos que utilizo para atender ao requisito mínimo de equivalência patrimonial ou à margem de negociação diária imediatamente depois de serem depositados. Nenhum, os fundos utilizados para atender ao requisito de capital mínimo de negociação diária ou para atender a qualquer margem de negociação em dia devem permanecer em Sua conta por dois dias úteis após o encerramento do negócio em qualquer dia em que o depósito for exigido.