Opção-Auxílio Maximize seus lucros Minimize seu risco livre Opção que troca pontas A opção que troca pontas O boletim de notícias é publicado por MindXpansion, os colaboradores de Opção-Auxílio. Este boletim dá-lhe informações para maximizar seus lucros em negociação de opções, incluindo estratégias de opção e indicadores de mercado. Preencha as informações abaixo os links para assinar este serviço GRATUITO. Muitos artigos interessantes sobre negociação de opção também são publicados para você para ajudá-lo a aumentar seus lucros de negociação de opções, minimizando o risco. Os artigos são livres e novos links artigo pop-up cada vez que você visita, então volte para eles muitas vezes. Exemplos de informações abrangidas neste excelente e-zine são mostrados nos links abaixo. Esses links mostram algumas estratégias de opções de exemplo, mas a cobertura do boletim informativo Opções Trading Tips é muito mais amplo, abrangendo análise técnica. Indicadores de mercado. Descrição dos termos. Importantes na troca de opções. Determinação do valor justo das opções, indicadores econômicos. e muito mais. Desloque-se para baixo e obter a sua subscrição gratuita agora Bullish Option Estratégias Neutral Option Estratégias Bearish Option Estratégias Quando você espera um movimento Break-out em baixa volatilidade Quando você está analisando potenciais posições opção, que ajuda a ter um programa de computador como Option-Aid que rapidamente calcula Impactos de volatilidade, probabilidades, estatísticas e outros parâmetros de interesse. Estes programas podem pagar por si com o primeiro comércio que ajudá-lo com. Compre a opção-ajuda hoje e maximize seus lucros Quando você começa usar este programa de software valioso da opção e se torna familiar com a quantidade vasta da informação põr em suas pontas do dedo, transforma-se rapidamente uma ferramenta indispensável para avaliar posições da opção. 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Options Trading Strategies Opções Trading Strategies: Comprar opções de compra Comprar uma opção de chamada mdashor fazer um ldquolong callrdquo trademdash é uma estratégia simples e direta para tirar proveito de um movimento ou tendência ascendente. Também é provavelmente o mais básico e mais popular de todas as estratégias de opção. Uma vez que você compra uma opção de chamada (também chamado de ldquoestablishing um positionrdquo longo), você pode: touro vendê-lo. Exercício seu direito de comprar o estoque no preço de exercício em ou antes da expiração. Touro Deixe-o expirar. COMO OPÇÕES COMERCIAIS: Uma opção de compra dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar o estoque (ou ldquocallrdquo ele longe de seu dono) ao preço de exercício optionsrsquos por um período de tempo definido (até que suas opções expirem e são não muito valido). Normalmente, a principal razão para comprar uma opção de compra é porque você acredita que o estoque subjacente vai apreciar antes da expiração para mais do que o preço de exercício mais o prémio que você pagou pela opção. O objetivo é ser capaz de virar e vender a chamada a um preço mais elevado do que o que você pagou por ele. O montante máximo que você pode perder com uma chamada longa é o custo inicial do comércio (o prêmio pago), mais comissões, mas o potencial de crescimento é ilimitado. No entanto, porque as opções são um ativo desperdiçado, o tempo vai funcionar contra você. Então não se esqueça de dar-se tempo suficiente para estar certo. Opções Estratégias de Negociação: Comprar Opções de Compra Os investidores ocasionalmente querem capturar lucros no lado negativo e comprar opções de venda é uma ótima maneira de fazê-lo. Esta estratégia permite que você capture lucros de um movimento para baixo a mesma maneira que você captura o dinheiro em chamadas de um movimento ascendente. Muitas pessoas também usam essa estratégia para hedges em ações que já possuem se eles esperam algum downside curto prazo nas ações. Quando você compra uma opção de venda, dá-lhe o direito (mas não a obrigação) de vender (ou ldquoputrdquo para outra pessoa) um estoque ao preço especificado por um período de tempo definido (quando suas opções expirarão e deixarão de ser válidas ). Para muitos comerciantes, a compra coloca em ações que eles acreditam que são dirigidos mais baixo pode levar menos risco do que curto-circuito do estoque e também pode fornecer maior liquidez e alavancagem. Muitas ações que são esperadas para diminuir são fortemente curto. Devido a isso, itrsquos difícil de tomar emprestado as ações (especialmente em um short-them base). Por outro lado, comprar um put é geralmente mais fácil e doesnrsquot exigir que você pedir qualquer coisa. Se a ação se move contra você e cabeças mais altas, sua perda é limitada ao prêmio pago se você comprar um put. Se yoursquore curto o estoque, sua perda é potencialmente ilimitada como as ações rallies. Os ganhos para uma opção de venda são teoricamente ilimitados até o zero se o estoque subjacente perder terreno. Estratégias de negociação de opções: chamadas cobertas chamadas cobertas são muitas vezes uma das estratégias de primeira opção um investidor vai tentar quando primeiro começar com opções. Normalmente, o investidor já possui ações do estoque subjacente e vai vender uma chamada out-of-the-money para cobrar o prémio. O investidor cobra um prêmio para a venda da chamada e está protegido (ou ldquocoveredrdquo) no caso de a opção é chamado de distância, porque as ações estão disponíveis para ser entregue, se necessário, sem um dispêndio de dinheiro adicional. Uma razão principal investidores empregam esta estratégia é gerar renda adicional sobre a posição com a esperança de que a opção expira sem valor (ou seja, não se torna in-the-money por vencimento). Nesse cenário, o investidor mantém tanto o crédito arrecadado como as ações do subjacente. Outra razão é ldquolock inrdquo alguns ganhos existentes O ganho potencial máximo para uma chamada coberta é a diferença entre o preço da ação comprado eo preço de exercício de chamada mais qualquer crédito coletado para vender a chamada. O melhor cenário para uma chamada coberta é para o estoque terminar direito na greve chamada vendida. A perda máxima, se a experiência de estoque um mergulho todo o caminho até zero, é o preço de compra da greve menos o prémio de chamada recolhidos. Naturalmente, se um investidor viu seu estoque em espiral em direção a zero, ele provavelmente iria optar por fechar a posição muito antes desta vez. Estratégias de negociação de opções: Colocados em caixa Uma estratégia de venda com garantia de caixa consiste em uma opção de venda vendida, normalmente uma que está fora do dinheiro (ou seja, o preço de exercício está abaixo do preço atual das ações). O ldquocash-securedrdquo parte é uma rede de segurança para o investidor e seu corretor, como dinheiro suficiente é mantido na mão para comprar as ações em caso de cessão. Os investidores muitas vezes vendem coloca e protegê-los com dinheiro quando eles têm uma perspectiva moderadamente bullish em um estoque. Ao invés de comprar o estoque outright, eles vendem a colocar e recolher um pequeno prêmio enquanto ldquowaitingrdquo para que o estoque de declinar a um ponto de buy-in mais palatável. Se excluirmos a possibilidade de adquirir o estoque, o lucro máximo é o prêmio arrecadado pela venda do put. A perda máxima é ilimitada até zero (razão pela qual muitos corretores fazem você reservar dinheiro para a finalidade de comprar o estoque se itrsquos ldquoputrdquo para você). Breakeven para uma estratégia de curto colocar é o preço de exercício do vendido colocar menos o prémio pago. Estratégias de negociação de opções: Diferenças de crédito Diferenças de opções são outra maneira relativamente novato opções comerciantes podem começar a explorar esta nova família de derivados. Os spreads de crédito e de débito mais básicos combinam duas opções ou chamadas para gerar um crédito líquido (ou débito) e criar uma estratégia que oferece recompensa limitada e risco limitado. Existem quatro tipos de spreads básicos: spreads de crédito (spreads de chamada de urso e spreads de spreads) e spreads de débito (spreads de spreads e spreads de spreads). Como seus nomes implicam, os spreads de crédito são abertos quando o comerciante vende um spread e coleta um crédito. Os spreads de débito são criados quando um investidor compra um spread, pagando um débito para fazê-lo. Em todos os tipos de spreads abaixo, as opções compradas são vendidas no mesmo título subjacente e no mesmo mês de vencimento. Bear Call Spreads Um spread de chamada de urso consiste em uma chamada vendida e uma chamada de mais-do-dinheiro que é comprada. Porque a chamada vendida é mais caro do que o comprado, o comerciante coleta um prêmio inicial quando o comércio é executado e, em seguida, espera manter alguns (se não todos) deste crédito quando as opções expiram. Um spread de chamada de urso também pode ser referido como um spread de chamada curta ou um spread de crédito de chamada vertical. O perfil de risco da estratégia pode variar dependendo da quantidade de dinheiro das opções selecionadas (se elas já estão fora do dinheiro quando o negócio é executado ou dentro do dinheiro, exigindo uma mudança mais nítida no subjacente). Out-of-the-opções de dinheiro será naturalmente mais barato, e, portanto, o crédito inicial coletado será menor. Os comerciantes aceitam esse prêmio menor em troca de menor risco, pois as opções fora do dinheiro são mais propensas a expirar sem valor. Perda máxima, se o estoque subjacente está negociando acima da greve chamada longa, é a diferença nos preços de exercício menos o prémio pago. Por exemplo, se um comerciante vende uma chamada 32.50 e compra uma chamada 35, coletando um crédito de 90 centavos, a perda máxima em um movimento acima de 35 é de 1,60. O lucro potencial máximo é limitado ao crédito coletado se o estoque está negociando abaixo da greve chamada curta no vencimento. Breakeven é a greve da compra comprada mais o crédito líquido coletado (no exemplo acima, 35,90). Bull Põr Spreads Estes são um moderado bullish à estratégia neutra para que o seller recolhe o prêmio, um crédito, ao abrir o comércio. Normalmente falando, e dependendo se o spread negociado é in-, at - ou out-of-the-money, um touro colocar propagação vendedor quer o estoque para manter seu nível atual (ou avançar modestamente). Porque um crédito é coletado no momento do início do tradersquos, o cenário ideal é para ambas as ofertas expirar sem valor. Para que isso aconteça, o estoque deve negociar acima do preço de greve mais alto no vencimento. Ao contrário de um jogo bullish mais aggressive (tal como uma chamada longa), os ganhos são limitados ao crédito coletado. Mas o risco também é limitado em um valor definido, não importa o que acontece com o estoque subjacente. Perda máxima é apenas a diferença nos preços de exercício menos o crédito inicial. Breakeven é o preço de exercício mais baixo menos este crédito. Enquanto os comerciantes não vão coletar 300 retornos através de spreads de crédito, eles podem ser uma maneira para os comerciantes para coletar regularmente créditos modestos. Isto é especialmente verdadeiro quando os níveis de volatilidade são elevados e as opções podem ser vendidas por um prémio razoável. Estratégias de Negociação de Opções: Spreads de Débito Spreads de Call de Bull O spread de call de bull é uma estratégia moderadamente bullish para investidores projetando um upside modesto (ou pelo menos sem downside) no estoque subjacente. ETF ou índice. O spread vertical de duas pernas combina o mesmo número de chamadas compradas mais próximas e chamadas curtas (vendidas) mais distantes do dinheiro. O investidor paga um débito para abrir esse tipo de spread. A estratégia é mais conservadora do que uma compra de compra em linha reta, já que a chamada de alta renda mais vendida ajuda a compensar o custo e o risco da chamada comprada de baixa greve. Um bull call spreadrsquos risco máximo é simplesmente o débito pago no momento do comércio (mais comissões). A perda máxima é suportada se as ações estão negociando abaixo da greve chamada longa, momento em que, ambas as opções expiram inútil. Máximo lucro potencial para um spread de chamada de touro é a diferença entre os preços de exercício menos o débito pago. Breakeven é a greve longa mais o débito pago. Acima deste nível, o spread começa a ganhar dinheiro. Bear Put Spreads Os investidores empregam esta estratégia de opções comprando um put e simultaneamente vendendo outro put-strike mais baixo, pagando um débito para a transação. Um investidor pode usar esta estratégia se ele esperar queda moderada no estoque subjacente, mas quer compensar o custo de uma longa put. Máximo perda mdash sofreu se o estoque subjacente está negociando acima do longo ponha greve no vencimento mdash é limitado ao débito pago. O lucro potencial máximo é limitado à diferença entre os preços de compra vendidos e adquiridos menos este prémio (e é conseguido se o subjacente estiver a ser transaccionado a sul do short put). Breakeven é a greve do put comprado menos o débito líquido pago. Aprovação, agora yoursquove aprendeu o básico e pode ser coceira para tentar a sua mão em troca de opções virtuais. Itrsquos tempo para selecionar um corretor se você donrsquot já tem um. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace201204options-trading-strategies. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCRatio Spread Unlimited Perda de risco de subida ocorre quando o preço da ação faz um forte movimento para o lado positivo além do ponto superior de beakeven. Não há limite para a perda máxima possível ao implementar a estratégia de spread de taxa de chamada. A fórmula para cálculo da perda é dada a seguir: Perda máxima Perda ilimitada ocorre quando Preço do preço de exercício subjacente de chamadas curtas (Preço de greve de chamada curta - Preço de exercício da chamada longa Receita líquida recebida) Número de chamadas descobertas) Preço de greve de chamadas curtas - comissões de lucro máximas pagas pouco ou nenhum risco de desvantagem Qualquer risco para a desvantagem para o spread de taxa de chamada é limitado ao débito tomado para colocar no spread (se houver). Pode até haver um lucro se um crédito é recebido ao colocar no spread. Pontos de equilíbrio Existem dois pontos de equilíbrio para a posição de propagação da razão. Os pontos de equilíbrio podem ser calculados usando as seguintes fórmulas. Preço de Ataque Longo - Preço Líquido Pago ou Recebido Usando o gráfico mostrado anteriormente, já que o lucro máximo é de 500, os pontos de lucro máximo são Portanto, é igual a 5. Adicionando isso à greve mais alta de 45, podemos calcular o ponto de equilíbrio de 50. (Veja o exemplo abaixo) Suponha que o estoque XYZ está negociando em 43 em junho. Um trader de opções executa uma estratégia de spread de call de 2: 1, comprando uma chamada JUL 40 para 400 e vendendo duas chamadas JUL 45 para 200 cada. O débito líquido adotado para entrar no comércio é zero. No vencimento em julho, se o estoque de XYZ estiver negociando em 45, ambas as chamadas de JULHO 45 expiram worthless quando a chamada longa de JULHO 40 expirar no dinheiro com 500 no valor intrínseco. A venda ou o exercício desta chamada longa darão ao comerciante das opções seu lucro máximo de 500. Se o estoque de XYZ rallye e estiver negociando em 50 em expiração em julho, todas as opções expirarão no dinheiro mas porque o comerciante escreveu mais chamadas do que tem Comprado, ele precisará comprar de volta as chamadas escritas que aumentaram em valor. Cada chamada de JULHO 45 é agora vale 500. No entanto, a sua longa chamada JUL 40 vale 1000 e é apenas o suficiente para compensar as perdas das chamadas escritas. Conseqüentemente, alcança o breakeven em 50. Além de 50 embora, não haverá nenhum limite à perda possível. Por exemplo, a cada 60, cada chamada JUL 45 será valida 1500, enquanto a sua única e longa chamada JUL 40 vale apenas 2000, resultando em uma perda de 1000. No entanto, não há risco de queda para este comércio. Se o preço da ação caiu para 40 ou abaixo na expiração, todas as opções envolvidas expirará sem valor. Uma vez que o débito líquido para colocar neste comércio é zero, não há perda resultante. Nota: Embora tenhamos coberto a utilização desta estratégia com referência a opções de ações, o diferencial de razão é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros. Comissões Para facilitar a compreensão, os cálculos mostrados nos exemplos acima não levaram em conta os encargos de comissão, pois eles são quantidades relativamente pequenas (tipicamente em torno de 10 a 20) e varia de acordo com as corretoras de opção. No entanto, para os comerciantes ativos, comissões podem comer uma parte considerável de seus lucros, a longo prazo. Se você trocar opções ativamente, é aconselhável procurar um baixo comissões broker. Os comerciantes que negociam grande número de contratos em cada comércio devem conferir OptionsHouse como eles oferecem uma baixa taxa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Estratégias semelhantes As estratégias a seguir são semelhantes à razão spread em que também são estratégias de baixa volatilidade que têm potencial de lucro limitado e risco ilimitado. Rácio Variável Write Stock Repair O spread de taxa de conversão também pode ser usado para reparar uma posição de estoque longo que foi atingido com uma perda não realizada. Esta estratégia de reparação de estoque pode reduzir o preço necessário para equilibrar o estoque longo com praticamente nenhum custo. Put Ratio Spread O rácio spread também pode ser construído usando put. A dispersão da relação de venda é semelhante à estratégia de spread da taxa de conversão, mas tem um perfil de risco ligeiramente mais otimista e menos grosseiro. Backspread (Reverse Ratio Spread) A estratégia inversa para o spread de proporção é o backspread. Os backspreads são usados quando grandes movimentos são esperados do preço de ação subjacente. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.
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